Quant/ It quant C++

Créé en 2000, Lunalogic est un cabinet de conseil structuré autour de deux pôles de compétences :Finance, Risk & Réglementaire : accompagnement des institutions financières, assureurs et entreprises industrielles sur le risque, la conformité et la modélisation quantitative.Data Science, Intelligence Artificielle & Blockchain : conception et déploiement de solutions avancées en machine learning, deep learning, data engineering et blockchain pour tous les secteurs.Depuis plus de 20 ans, nous développons des algorithmes et infrastructures sophistiqués permettant d’exploiter le potentiel de la data science et de la blockchain sur des problématiques concrètes : modélisation quantitative, automatisation de process métier, détection de fraude, optimisation de systèmes industriels ou analyse prédictive.Nous intervenons auprès de grands comptes et PME dans la finance, la banque, l’assurance, la santé et l’industrie, avec des références comme Mérieux, Limagrain, AXA, Servier.Notre force : R&D et innovation, et formation continue pour attirer les meilleurs talents, issus des formations les plus prestigieuses.Chez Lunalogic, nous transformons les défis technologiques et financiers de nos clients en solutions concrètes, opérationnelles et à fort impact, dans un environnement stimulant et collaboratif.ContexteNotre client est une banque d’investissement internationale de premier plan.Au sein de l’équipe Quantitative R&D, responsable du développement des modèles de pricing et des outils quantitatifs, nous recherchons un Quant confirmé orienté développement (Quant IT / R&D C++) pour intervenir sur les produits de taux, incluant des structures exotiques.Vous évoluerez dans un environnement proche du Front Office, avec des enjeux forts en performance, robustesse et industrialisation des modèles.MissionsEn tant que Quant R&D / Quant IT, vous interviendrez sur l’ensemble de la chaîne de valorisation :Développement et optimisation de modèles de pricing pour produits de taux vanilles et exotiques Implémentation en C++ de modèles quantitatifs (courbes de taux, volatilité, modèles stochastiques type LMM, Hull-White, etc.) Calibration des modèles aux données de marché Participation à la conception et à l’évolution des librairies quant (architecture, performance, scalabilité) Contribution à l’industrialisation et à la mise en production des modèles Collaboration étroite avec les équipes Trading, Structuration et IT Gestion et exploitation des données de marchéProfil recherchéExpérience : 5 à 10+ ans en Quant R&D, Quant IT ou Quant FO Formation : Grande école d’ingénieur / Master spécialisé en mathématiques financières Excellente maîtrise des produits de taux (swaps, swaptions, produits exotiques de taux) Solides compétences en modélisation quantitative (taux, volatilité, modèles stochastiques) Très bonne maîtrise de C++ (impératif) dans un environnement de production Expérience en pricing et calibration Bonne compréhension des problématiques Front Office (réactivité, précision, performance) Capacité à évoluer dans un environnement exigeant et collaboratifBonne compréhension des enjeux Front Office